Как пройти challenge по проп-трейдингу7 практических шагов

7 шагов на одной странице

1. Относитесь к правилам Challenge как к обязательным

Прежде чем открыть первую сделку, разберитесь в правилах конкретного Challenge.

В зависимости от модели они могут включать:

• максимальный дневной убыток,
• максимальную общую просадку,
• цель по прибыли,
• минимальное число торговых дней,
• требования к консистентности,
• правила для определённых торговых практик.

Трейдер может совершать прибыльные сделки и всё равно провалить оценку, если нарушен один из применимых лимитов. Недостаточно знать, что правило существует. Трейдеру нужно понимать, как оно рассчитывается и как влияет на стратегию.

Пример TRONEXO

CHECKPOINT сейчас использует цель по смоделированной прибыли 10 %, дневную просадку 3 % и скользящую максимальную просадку 6 %. VERIFIED сейчас использует цель 10 % на Этапе 1 и 5 % на Этапе 2, а лимиты просадки зависят от выбранного размера счёта. См. актуальные Funding models и правила TRONEXO.

Экспертное мнение TRONEXO

Прежде чем открыть самую первую сделку, познакомьтесь со стандартным двухэтапным challenge — VERIFIED. Прохождение двух этапов подтверждает ваши навыки на постоянной основе — и проверяет их дважды.

Иво Шанта, ведущий рыночный аналитик TRONEXO

2. Ставьте риск-менеджмент выше цели по прибыли

Риск-менеджмент — один из главных фундаментов Challenge. Распространённое искушение — сосредоточиться прежде всего на потенциальном результате позиции.

Риск-менеджмент начинается с противоположного вопроса: Что произойдёт, если сделка не сработает? Никто из трейдеров не может с уверенностью знать направление рынка. Поэтому структурированный подход должен учитывать потенциальный убыток так же, как и потенциальную прибыль.

Значимые факторы могут включать:

• размер позиции,
• стоп-лосс,
• общий открытый объём риска,
• дневные лимиты убытка,
• максимальную просадку.

Универсального процента риска, гарантирующего прохождение Challenge, не существует. Подходящая система управления рисками зависит от стратегии и правил выбранной модели. Подробнее читайте в Риск-менеджмент в проп-трейдинге.

3. Сосредоточьтесь на простой и повторяемой системе

Challenge проходит с виртуальным капиталом, но это не делает случайные эксперименты частью структурированной оценки. Держите торговую систему достаточно простой, чтобы её можно было повторять и разбирать.

Чётко определённая система должна ясно показывать:

• что создаёт валидный вход,
• где сделка отменяется,
• как работает логика стоп-лосса и тейк-профита,
• как определяется размер позиции,
• когда сетап следует пропустить.

Ценность простоты не в том, что простые стратегии автоматически работают лучше. А в том, что повторяемая система позволяет легче понять, действительно ли трейдер следовал задуманному процессу. Если менять стратегию после каждого отдельного убытка, оценить это гораздо труднее.

4. Иногда меньше — значит больше

Умение не торговать — тоже часть торгового процесса. Overtrading и revenge trading — два вида поведения, которые могут появиться, когда трейдер чувствует давление сделать больше. После убытка трейдеру может захотеться быстро отыграться.

Это может привести к тому, что трейдер:

• открывает дополнительные сделки,
• увеличивает размер позиции,
• принимает сетапы, которые обычно отклонил бы.

Такое поведение не гарантирует нового убытка. Но оно меняет процесс, который изначально планировался. Есть веские данные о цене излишней активности. В исследовании 66 465 домохозяйств, торговавших через американского дисконтного брокера в 1991–1996 годах, домохозяйства, торговавшие чаще всего, зарабатывали 11,4 % в год, тогда как рынок принёс 17,9 % — и авторы объясняют активную торговлю излишней самоуверенностью (Barber & Odean, 2000).

Полезный вопрос: Открыл бы я эту сделку, если бы предыдущей сделки не было? Если ответ меняется из-за предыдущего результата, возможно, на решение влияют эмоции. Читайте Психология трейдинга в проп-трейдинге.

5. Ставьте качество сетапа выше количества сделок

Challenge по проп-трейдингу не обязательно требует от трейдера быть активным в течение всего дня. Частота торговли должна следовать из стратегии. Если сетап соответствует заранее заданным условиям, он может быть валидным. Если нет, то открытие позиции лишь ради активности не улучшает качество сетапа.

Суть не в том, что меньше сделок — всегда лучше. А в том, что количество не должно заменять критерии стратегии. Перед входом трейдер должен знать, почему позиция относится к системе.

6. Учитывайте психологию трейдинга в процессе

Аналитические навыки — лишь одна часть торговли. Эмоциональные реакции тоже имеют значение.

Примеры:

• становиться агрессивнее после выигрыша или убытка,
• становиться чрезмерно осторожным,
• менять стратегию после краткосрочных колебаний,
• пытаться быстро отыграть предыдущий убыток.

Сами по себе эмоции нормальны. Важно, меняют ли они торговое поведение. Поэтому трейдер может спросить себя: Эта позиция открыта потому, что был сетап, — или из-за предыдущего результата?

Экспертное мнение TRONEXO

В начале моего торгового пути сильнее всего мне давался овертрейдинг. Первоначальная эйфория, одержимость торговлей и попытки отыграть убытки заставляли меня открывать гораздо больше позиций, чем нужно, в основном по эмоциональным причинам. Более глубокое изучение динамики рынка, целенаправленная подготовка перед каждой сессией и анализ после неё помогли мне избегать чисто эмоциональных решений и переключить внимание на реальные данные.

Иво Шанта, ведущий рыночный аналитик TRONEXO

7. Мыслите в более длинном горизонте

Challenge по проп-трейдингу — это марафон, а не спринт. Это не значит, что Challenge должен занимать много времени. Это значит, что процесс не следует оценивать по одному торговому дню. Несколько прибыльных сделок автоматически не доказывают долгосрочную стабильность.

Точно так же один убыточный трейд не означает автоматически, что стратегия провалилась. Оценку нужно завершить в рамках правил за требуемое число торговых дней. Текущие модели FASTLANE, CHECKPOINT и VERIFIED в TRONEXO используют общий торговый период без ограничений, поэтому CHECKPOINT и VERIFIED не требуют достижения цели по прибыли в оценке до фиксированной общей даты окончания.

Это не отменяет соответствующих минимальных торговых дней, целей по прибыли, условий консистентности или правил просадки. Это лишь значит, что трейдеру не нужно гнаться за фиксированным общим дедлайном Challenge.

Чем различаются модели оценки TRONEXO

Сейчас TRONEXO предлагает две традиционные структуры оценки и третий путь без неё.

CHECKPOINT

CHECKPOINT включает один этап оценки. Его основные параметры оценки сейчас:

• цель по смоделированной прибыли 10 %,
• максимальная дневная просадка 3 %,
• скользящая максимальная просадка 6 %,
• минимум 5 торговых дней,
• общий торговый период без ограничений.

VERIFIED

VERIFIED включает два этапа оценки. На Этапе 1 цель по смоделированной прибыли составляет 10 %, на Этапе 2 — 5 %. Дневная и максимальная просадка зависят от размера счёта, минимум 5 торговых дней на каждый этап, общий торговый период без ограничений.

FASTLANE

FASTLANE не требует традиционного этапа оценки, поэтому проходить оценку не нужно. Это отдельный путь TRONEXO с собственными правилами по риску, консистентности и праву на выплату. Сравните все три модели в Funding models и правилах TRONEXO.

Прежде чем начать challenge по проп-трейдингу

Семь шагов можно свести к трём вопросам.

Понимаю ли я правила?

Если нет, начните с этого.

Знаю ли я, какой риск создаёт стратегия?

Если нет, определите его, прежде чем сосредотачиваться на цели по прибыли.

Могу ли я повторять один и тот же процесс и после выигрыша, и после убытка?

Если нет, Challenge может проверять вашу психологию не меньше, чем ваш рыночный анализ.

Эти вопросы не гарантируют завершение Challenge. Они лишь возвращают внимание к процессу.

Часто задаваемые вопросы

Как пройти challenge по проп-трейдингу?

Как правило, трейдеру нужно достичь применимой цели по смоделированной прибыли, оставаясь в рамках всех правил просадки, минимального числа торговых дней, консистентности и других правил Challenge. Никакая торговая стратегия не может гарантировать завершение.

Что проверить перед началом challenge по проп-трейдингу?

Изучите цель по прибыли, максимальный дневной убыток, максимальную общую просадку, минимальное число торговых дней, правила консистентности и любые ограничения, относящиеся к выбранной модели.

Важен ли риск-менеджмент в challenge по проп-трейдингу?

Да. Трейдер должен оставаться в рамках лимитов убытка и просадки Challenge, двигаясь к требуемой цели.

Нужно ли торговать каждый день во время Challenge?

Не обязательно. Частота торговли должна следовать из стратегии и при этом соответствовать любому применимому требованию к минимальному числу торговых дней.

Лучше ли торговать больше во время challenge по проп-трейдингу?

Не обязательно. Больше сделок — это больше решений и больше риска. Важно, соответствует ли каждая сделка заранее заданным критериям стратегии.

Есть ли у TRONEXO фиксированный общий дедлайн challenge?

Нет. CHECKPOINT и VERIFIED сейчас используют общий торговый период без ограничений. Остальные правила оценки по-прежнему действуют.

В чём разница между CHECKPOINT и VERIFIED?

В CHECKPOINT один этап оценки. В VERIFIED два этапа оценки с отдельными целями по прибыли.

Нужно ли проходить оценку, чтобы использовать FASTLANE?

Нет. В FASTLANE нет традиционного этапа оценки.

Гарантирует ли прохождение challenge по проп-трейдингу будущую прибыльность?

Нет. Завершение смоделированной оценки не гарантирует будущих торговых результатов, выплат или прибыльности на реальном рынке.

Главный вывод

Challenge по проп-трейдингу — это не просто проверка того, способен ли трейдер получить смоделированную прибыль. Результат нужно получить в рамках правил. Это значит понимать Challenge, контролировать риск, следовать повторяемой стратегии, избегать лишних сделок, управлять эмоциональными реакциями и сохранять последовательность процесса дольше одного отдельного результата.

Гарантированного способа пройти не существует. Но трейдер может не усложнять Challenge, отказываясь от процесса, которому собирался следовать. Сравните CHECKPOINT, VERIFIED и FASTLANE в разделе Funding models и правила или см. Как работает TRONEXO.

Источники

• Barber, B. M., & Odean, T. (2000). Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors. The Journal of Finance, 55(2), 773–806. doi.org/10.1111/0022-1082.00226